Für die Crema Pasticcera die Milch erwärmen (nicht kochen). Eigelb, Zucker, Vanilleextrakt und Mehl in einer mittelgroßen Pfanne leicht verquirlen. Milch nach und nach hinzufügen und Klumpen vermeiden.
Pfanne auf mittlere Hitze stellen, kontinuierlich rühren, bis die Mischung langsam kocht und sich verdickt. Flamme senken und einige Minuten weiterkochen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. Creme in eine Glasschüssel gießen, mit Plastikfolie bedecken und abkühlen lassen. Mindestens eine Stunde kühlen.
Backofen auf 200°C vorheizen. Zucker auf der Arbeitsfläche und dem Blätterteig verteilen, zu einem Rechteck von 20×30 cm ausrollen und in 12 Streifen schneiden. Jeden Streifen um eine Hornform wickeln, dabei die Teiglagen überlappen lassen.
Die Cannoncini mit dem verquirlten Ei bestreichen und goldbraun backen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben und mit der abgekühlten Crema Pasticcera füllen.