Backofen auf 180-200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Auflaufform bereitstellen.
Filet in 6 dicke Stücke (ca. 4 cm) schneiden und aufrecht hinstellen. Mit einer Scheibe Bacon umwickeln. Mit Salz und gemahlenem schwarzen Pfeffer bestreuen und aufrecht in die Auflaufform setzen. Optional: Die Filetstücke vor dem Wickeln kurz von beiden Seiten scharf anbraten.
Zucchini waschen, Enden abschneiden und die Frucht halbieren. Jede Hälfte in 3 gleichgroße Teile schneiden und mit einer Scheibe Bacon umwickeln. Etwas Öl in einen kleinen Topf geben, erhitzen und die Zucchinitönnchen aufrecht hineinstellen. Salzen, mit Cayennepfeffer bestäuben und von allen Seiten anbraten. Zwischen das Fleisch in die Auflaufform setzen.
Tomaten waschen, trockentupfen und zwischen Fleisch und Gemüse legen.
Sahne in den Zucchinitopf geben und erhitzen. Gewürfelten Gorgonzola und Schmelzkäse-Ecken hinzufügen. Unter Rühren schmelzen lassen und mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Die Sauce zwischen Fleisch und Zucchini verteilen.
Auflaufform in den vorgeheizten Ofen stellen und ca. 25 Minuten garen, bis das Fleisch durchgegart und die Sauce leicht gebräunt ist. Mit bissfest gegarten Nudeln servieren.